Article Sidebar

Submitted
Aug 17, 2025
Published
Aug 17, 2025
Download
pdf
Statistic
Read Counter : 6 Download : 5

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas saham, ekspektasi pertumbuhan, dan volume perdagangan saham terhadap volatilitas harga saham syariah yang terdaftar dalam indeks Jakarta Islamic Index 70 (JII70) pada periode 2019-2023. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan yang pernah terdaftar di JII70 selama tahun 2019-2023, dengan sampel sebanyak 31 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas saham dan ekspektasi pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham syariah. Sedangkan volume perdagangan saham terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham syariah. Berdasarkan teori sinyal, volume perdagangan dapat mencerminkan sinyal informasi yang ditangkap oleh investor terkait dengan prospek perusahaan, sehingga dapat mendorong volatilitas harga saham

Keywords

Volatilitas Harga Saham Profitabilitas Saham Ekspektasi Pertumbuhan Volume Perdagangan Saham JII70

Article Details

References

    Agustina, R., Sadikin, M., & Ferdinata, M. H. (2025). The Effects of IHSG , Trading Volume , and Foreign Transactions on the Volatility of Blue-Chip Stocks in the Mining Sector. Proceeding of International Conference on Accounting & Finance, 3, 694–718.
    Ahmad, L., Iftikhar, Y., Ejaz, S., Baig, W., Nadeem, K., & Shahid, R. (2019). Dividend Policy and Share Price volatility: Evidence From Pakistan Stock Exchange of Listed Commercial Banks. Issues in Economics and Business, 5(1), 35. https://doi.org/10.5296/ieb.v5i1.14769
    Chandrarin, G. (2018). Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: Salemba Empat.
    Crisanti, S., Nuswandari, C., & Sunarto. (2024). The Effect of Financial Ratio on Stock Price Volatility. Jurnal Wacana Ekonomi, 23(03), 258–269.
    Dissanayake, & Wickramasinghe. (2016). Earnings Fluctuation on Share Price Volatility. Account and Financial Management Journal, 1(5), 360–368. https://doi.org/10.18535/afmj/v1i5.11
    Estuti, E. P., & Hendrayanti, S. (2020). Dampak Volume Perdagangan Saham, Profitabilitas Dan Dividen Terhadap Volatilitas Harga Saham. Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, 3(1), 128–136.
    Faustine, I. S., & Ananda, C. F. (2022). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Volume Perdagangan, Dan Order Imbalance Terhadap Volatilitas Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Kesehatan Yang Terdaftar Dalam Bei Tahun 2021. Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking, 1(3), 408–422. https://doi.org/10.21776/csefb.2022.01.3.05
    Ferina, M. W., & Sunarto, S. (2024). Pengaruh Kebijakan Dividen, Leverage, Volume Perdagangan Saham Terhadap Volatilitas Harga Saham. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 7(3), 4154–4161. https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.8632
    finance.yahoo. (n.d.). Historical Data.
    Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (Edisi 10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
    Harish, M. R., & Amaroh, S. (2024). Pengaruh Dividen, Pertumbuhan Aset, dan Volume Perdagangan terhadap Volalitas Harga Saham JII70. Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis, 3(2), 161–176. https://doi.org/10.35912/rambis.v3i2.2188
    Machdar, N. M. (2017). Faktor Fundamental dan Volatilitas Harga Saham dengan Pemediasi Kebijakan Deviden – Kasus Perusahaan Properti dan Real Estate di Indonesia. Konferensi Ilmiah Akuntansi, IV, 1–23.
    Mulyana, E., Aminda, R. S., & Supramono. (2022). Pengaruh Dividend Payout Ratio, Volume Perdagangan, Dan Inflasi Terhadap Volatilitas Harga Saham. Manager: Jurnal Ilmu Manajemen, 5(2), 194–202.
    Notama, Y. T., Nugroho, W. S., & Pramita, Y. D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas dan Likuiditas terhadap Harga Saham. Borobudur Accounting Review, 1(2), 137–155. https://doi.org/10.31603/bacr.5886
    Osundina, J. A., Jayeoba, O. O., & Olayinka, I. M. (2016). Impact of Accounting Information on Stock Price Volatility (A Study of Selected Quoted Manufacturing Companies in Nigeria). International Journal of Business and Management Invention ISSN, 5(11), 41–54.
    Rahmawantari, D. M. (2021). Volatilitas Harga Saham Pada Sektor Pertanian di Indonesia. Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana, 9(1). https://doi.org/10.35137/jmbk.v9i1.514
    Safrani, D. R., & Kusumawati, E. (2022). Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Dividend Yield, Earning Volatility, Firm Size, dan Nilai Tukar Terhadap Volatilitas Harga Saham (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar Indeks LQ45 Periode 2016-2020). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 9(2), 123–134.
    Sari, L. K., Achsani, N. A., & Sartono, B. (2017). Pemodelan Volatilitas Return Saham: Studi Kasus Pasar Saham Asia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 18(1), 35–52. https://doi.org/10.21002/jepi.2018.03
    Septyadi, M. A., & Bwarleling, T. H. (2020). Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Leverage, dan Kebijakan Dividen Terhadap Volatilitas Harga Saham. AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 2(3), 149–162. https://doi.org/10.36407/akurasi.v2i3.251
    Sirullah, A. A., & Hanafi, S. M. (2023). Determinan Volatilitas Harga Saham di Top 10 Konstituen 5-ASEAN. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 12(1), 68–77. https://doi.org/10.26740/akunesa
    Sukma, A. K., Nurofik, & Ahmad, Z. A. (2023). Determinants of stock price volatility in Shariah-compliant firms. Sebelas Maret Business Review, 8(2), 118–128. https://doi.org/10.20961/smbr.v8i2.81376
    Sungkono, J., & Wulandari, A. A. (2022). Pembelajaran Teorema Limit Pusat Melalui Simulasi. Absis: Mathematics Education Journal, 4(2), 69–76. https://doi.org/10.32585/absis.v4i2.2520
    Tandelilin, E. (2017). Pasar Modal Manajemen Portofolio & Investasi. PT Kanisius Yogyakarta.